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  • オプション取引の用語集
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    用語集
     
     
    ホリゾンタル・スプレッド horizontal spread
    ホールダー holder
    ボックス・スプレッド box spread
    ボラティリティ volatility
    ボラティリティ・スキュー volatility skew
    ボルガ volga
    ボンマ vomma
    ポジション position
    ポジション・デルタ position delta
    ポートフォリオ portfolio
    本質的価値 intrinsic value
     
    ホリゾンタル・スプレッド
    horizontal spread
    時間(の経過)を利用した、同じ権利行使価格、異なる限月の組み合わせのスプレッド
    カレンダー・スプレッド(calendar spread)タイム・スプレッド(time spread)ともいう。

     
    ホールダー
    holder
    オプションの買い手のこと。
     
    ボックス・スプレッド
    box spread
    同じ原資産、同じ満期日において、ブル・スプレッドベア・スプレッドを同時に仕掛けること。ある権利行使価格Call買いPut売り、そして別の権利行使価格Call売りPut買いの組み合わせ。バーティカル・スプレッドを参照のこと。
     
    ボラティリティ
    volatility
    ボラティリティとは、「今後1年間で原資産が上下にどれだけ変動する可能性があるか?」という「価格変動率」を「%」で示したもの。市場参加者の予測にバラツキが大きいとボラティリティは高くなり、予測にバラツキが小さいとボラティリティは低くなる。オプション取引のボラティリティには、@ヒストリカル・ボラティリティ、Aインプライド・ボラティリティがある。詳しくはこちらから。
     
    ボラティリティ・スキュー
    volatility skew
    ボラティリティの歪みのことで、OTMATMITM権利行使価格の違いによるIVの差のこと。 ボラティリティ・スキューには、@より高い権利行使価格ほどIVが高い(forward / positive skew : フォーワード / ポジティブ・スキュー)、Aより低い権利行使価格ほどIVが高い(reverse / negative skew : リバース / ネガティブ・スキュー)、の2つのパターンがある。
     
    ボルガ
    volga
    ボラティリティの変化に対するベガ(vega)の感応度。別称、ボンマ(vomma)ともいう。
     
    ボンマ
    vomma
    ボラティリティの変化に対するベガ(vega)の感応度。別称、ボルガ(volga)ともいう。
     
    ポジション
    position
    ポジションとは、直訳すると「立ち位置」のことで、「売り」「買い」の持ち高のこと。仕掛けた取引が「売り」なら、「売りポジション(ショート・ポジション)」、「買い」なら、「買いポジション(ロング・ポジション)」という。
     
    ポジション・デルタ
    position delta
    デルタ(Delta)の値が「原資産の買い(Long)・売り(Short))に換算すると、どのくらいのリスクがあるのか」を表したもの。
     
    ポートフォリオ
    portfolio
    投資家が保有する金融商品の一覧表。
     
    本質的価値
    intrinsic value
    オプション価格(プレミアム)を構成する2つの要素「本質的価値」「時間価値」のうちの1つ。別称「本源的価値」「真正価値」とも呼ばれる。オプションの買い手にとって現時点で権利行使を行った場合にどのくらいの利益をすでに含有しているかを示す。「Call買い」「Put買い」どちらも「ITM」の権利行使価格のみ、本質的価値を有する。Call買いは「権利行使価格原資産価格」、Put買いは「原資産価格−権利行使価格」の式で算出される。詳しくはこちらから。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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