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    ボラティリティ ― オプション取引の学校 ― Option Trading School
     
     
    ボラティリティ ― オプション取引の学校 ― Option Trading School

    オプション価格(プレミアム)の変動を決定する要因は6つあり、その1つにBボラティリティがあります。ボラティリティとは、「今後1年間に、1標準偏差(約68%=約3分の2の確率)で、原資産が上下にどれだけ変動する可能性があるか?」という「価格変動率」を「%」で示したものです。

    原資産が上下に大きく変動する可能性が高い(ボラティリティが高い)」ということは、ある期間において、それだけ大きく価格が変動することを意味するので、ボラティリティとは「原資産がどのくらいの速さで変動するかを%で示したもの」ともいえます。
     
    ボラティリティ20%ということは、「(今後1年間に、約68%=約3分の2の確率で)株価10ドルから上下20%変動するだろう」と言い換えることができます。株価変動の下限は株価10ドルから20%下落したところ(8ドル)、株価変動の上限は株価10ドルから20%上昇したところ(12ドル)、その範囲内で株価は推移するだろうということです。つまり、「株価は今後1年間に、約68%=約3分の2の確率で、8ドル〜12ドルの範囲内で変動するだろう」という意味になります。

    また、ボラティリティ(%)を「16」で割ると、おおよその目安となる1日における価格変動率を導き出すことができます。「16」という値は、1年間の営業日数である約250〜260日の平方根の近似値です。たとえば、ボラティリティが「20%」の場合、20÷16=1.25となります。つまり、「株価は1日に、約68%=約3分の2の確率で、上下1.25%の範囲内で変動するだろう」という意味になります。

    同じように、ボラティリティ(%)を「7.2」で割ると、1週間における価格変動率を導き出すことができます。「7.2」という値は、1年間=52週間の平方根の近似値で、ボラティリティが「20%」の場合、20÷7.2=2.78となり、「株価は1週間に、約68%=約3分の2の確率で、上下2.78%の範囲内で変動するだろう」という意味になります。
     
     
     
    タイム・ディケイ ギリシャ指標
     
     
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